FOF基金池定量构建：基于选股能力与逆境收益率的基金优选策略

报告摘要

本报告深入挖掘14个选基因子，发现选股能力和逆境收益率因子预测效果显著，月均IC达6.3%，多头超额收益0.26%。构建FOF组合可获取持续alpha，为基金筛选提供量化框架。

《FOF基金池定量构建：基于选股能力与逆境收益率的基金优选策略》主要包含哪些内容?

本报告深入挖掘14个选基因子，发现选股能力和逆境收益率因子预测效果显著，月均IC达6.3%，多头超额收益0.26%。构建FOF组合可获取持续alpha，为基金筛选提供量化框架。核心数据:6.3%;0.26%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金投资者、FOF管理人、量化研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、逆境收益率、选股能力、FOF等议题。