交易即信息：微观结构中的知情信号识别与个股预警策略

本报告基于微观结构理论，利用个股分钟成交量和价格数据构建高频监测指标，有效识别知情交易信号。指标对极端价格变动预测准确率达62%，为投资者提供灵敏的个股预警工具，弥补传统低频数据的时滞性缺陷。

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 26。

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适合量化研究员、金融分析师、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、交易即信息、微观结构中等议题。