基于熵测度的股票收益非对称性因子研究：兴业证券量化选股新指标

2019-12金融投资23📊 兴业证券免费

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报告摘要

本文基于熵测度构建ASY指标，衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，选股效果显著。IC_IR最高因子ASY_3m_c05中性化后IC均值3.0%，年化IC_IR达2.35，T值8.70，且与其他因子相关性低，具备独特信息。

本文基于熵测度构建ASY指标，衡量股票收益与市场收益联动的非对称性，选股效果显著。IC_IR最高因子ASY_3m_c05中性化后IC均值3.0%，年化IC_IR达2.35，T值8.70，且与其他因子相关性低，具备独特信息。核心数据:3.0%;2.35;8.70。

本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 23。

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适合量化投资者、金融研究员、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、股票收益非、称性因子、熵测度等议题。