金工专题报告:资产配置系列二,二维风格择时与跨频率指数轮动
聚焦金工专题报告:资产配置系列二,二维风格择时与跨频率指数轮动。2014 年 1 月 2 日至 2026 年 8 月 6 日的正式回测显示,双边万五费用口径下,成长价值轴年化超额收益为 9.67%,超额信息比率为 1.31;大小盘轴年化超额收益为 6.40%,超额信息比率为 0.87。
报告摘要
聚焦金工专题报告:资产配置系列二,二维风格择时与跨频率指数轮动。2014 年 1 月 2 日至 2026 年 8 月 6 日的正式回测显示,双边万五费用口径下,成长价值轴年化超额收益为 9.67%,超额信息比率为 1.31;大小盘轴年化超额收益为 6.40%,超额信息比率为 0.87。
核心要点
- 内容概览：核心主题与资料背景
- 主要内容与关键观点
- 相关议题与阅读参考
报告信息
- 文件全名
- 《东吴证券-金工专题报告：资产配置系列二，二维风格择时与跨频率指数轮动-260908.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 2014 年 1 月 2 日至 2026 年 8 月 6 日的正式回测显示,双边万五费用口径下,成长价值轴年化超额收益为 9.67%,超额信息比率为 1.31
- 大小盘轴年化超额收益为 6.40%,超额信息比率为 0.87
- 两条轴统一后,风格层年化超额收益提高至 15.16%,超额信息比率为 1.48
- 核心议题
常见问题
《金工专题报告:资产配置系列二,二维风格择时与跨频率指数轮动》主要包含哪些内容?
聚焦金工专题报告:资产配置系列二,二维风格择时与跨频率指数轮动。2014 年 1 月 2 日至 2026 年 8 月 6 日的正式回测显示,双边万五费用口径下,成长价值轴年化超额收益为 9.67%,超额信息比率为 1.31;大小盘轴年化超额收益为 6.40%,超额信息比率为 0.87。核心数据:2014 年 1 月 2 日至 2026 年 8 月 6 日的正式回测显示,双边万五费用口径下,成长价值轴年化超额收益为 9.67%,超额信息比率为 1.31;大小盘轴年化超额收益为 6.40%,超额信息比率为 0.87;两条轴统一后,风格层年化超额收益提高至 15.16%,超额信息比率为 1.48。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2026 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2026 年。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金工专题报告等议题。
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