新动量因子绩效月报：日与夜的殊途同归，年化收益22.6%信息比率2.57-东吴证券

报告摘要

东吴证券发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报，因子多空对冲年化收益22.6%，信息比率2.57，月度胜率78.4%。基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。

《新动量因子绩效月报：日与夜的殊途同归，年化收益22.6%信息比率2.57-东吴证券》主要包含哪些内容?

东吴证券发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报，因子多空对冲年化收益22.6%，信息比率2.57，月度胜率78.4%。基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。核心数据:22.6%;2.57;78.4%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合行业研究员、战略规划等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、殊途同归、年化收益、信息比率等议题。