风格轮动策略月报第8期：综合量化模型信号和日历效应，12月建议超配大盘风格、价值风格-251205-国泰海通证券

报告摘要

zhangxuejie@gtht.com 月度观点：11 月底量化模型最新信号为日历效应上，历史 12 月大盘相对占优；

文件全名: 《风格轮动策略月报第8期：综合量化模型信号和日历效应，12月建议超配大盘风格、价值风格-251205-国泰海通证券-17页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 结合主观观点的策略收益 26.1%，超额收益 2.89%。
本年以来大小盘轮动量化模型收益 24.71%，相
对等权基准（23.21%）的超额收益为 1.5%。
益 26.1%，超额收益 2.89%。
月度量化模型信号为-0.33，指向价值，年收益达到 4.23% 2025.11.11
核心议题: A 股

《风格轮动策略月报第8期：综合量化模型信号和日历效应，12月建议超配大盘风格、价值风格-251205-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

zhangxuejie@gtht.com 月度观点：11 月底量化模型最新信号为日历效应上，历史 12 月大盘相对占优；核心数据:结合主观观点的策略收益 26.1%，超额收益 2.89%。;本年以来大小盘轮动量化模型收益 24.71%，相;对等权基准（23.21%）的超额收益为 1.5%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。