转债量化类策略更新：权益市场回调，低波策略相对抗跌-251125-银河证券

报告摘要

策略绩效及策略推荐：上一周期（ 11.11-11.24）低价增强策略、改良双低策略、高价高弹性策略分别录得 -1.4%、-1.6%、-3.2%（同期基准 -1.6%）。年以来，三类策略绩效分别为 17.2%、 26.6%、 51.6%（同期基准 16.8%），

核心要点

一、量化类策略组合绩效及持仓更新

报告信息

文件全名: 《转债量化类策略更新：权益市场回调，低波策略相对抗跌-251125-银河证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 略、高价高弹性策略分别录得 -1.4%、-1.6%、-3.2%（同期基准 -1.6%）。
年以来，三类策略绩效分别为 17.2%、 26.6%、 51.6%（同期基准 16.8%），
累计超额收益率 0.4%、9.8%、34.8%。
A 环比跌 5.4%，中证转债相对抗跌（ -1.6%），其中低波策略重新占优，高
低价增强策略调仓理由：上个周期低价指数抗跌性较强（收跌 1.0%），低波
核心议题: 债市

常见问题

《转债量化类策略更新：权益市场回调，低波策略相对抗跌-251125-银河证券》主要包含哪些内容?

策略绩效及策略推荐：上一周期（ 11.11-11.24）低价增强策略、改良双低策略、高价高弹性策略分别录得 -1.4%、-1.6%、-3.2%（同期基准 -1.6%）。年以来，三类策略绩效分别为 17.2%、 26.6%、 51.6%（同期基准 16.8%），核心数据:略、高价高弹性策略分别录得 -1.4%、-1.6%、-3.2%（同期基准 -1.6%）。;年以来，三类策略绩效分别为 17.2%、 26.6%、 51.6%（同期基准 16.8%），;累计超额收益率 0.4%、9.8%、34.8%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由银河证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债市等议题。