量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(十四)：基于流动性冲击事件的逐笔羊群效应因子——“高频数据%2b离散化”理念的具体实践-251113-国盛证券

报告摘要

“量价淘金”选股因子系列研究（十四） ——“高频数据+离散化”理念的具体实践前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第十四篇报

核心要点

“趋势资金是否行动”进行识别。
指标、量价相关性，这些指标既可以是其本身数值，也可以是与趋势资金
事件点量价数据的相互关系，也可以是与趋势资金事件发生之前量价数据
1、《“量价淘金”选股因子系列研究（一）：如何将隔夜
10 分组多空对冲的年
10.66%。
5.31%，信息比率为 2.54，月度胜率为 79.49%，最大回撤为 5.15%
2、《“量价淘金”选股因子系列研究（二）：不同交易者

报告信息

文件全名: 《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(十四)：基于流动性冲击事件的逐笔羊群效应因子——“高频数据%2b离散化”理念的具体实践-251113-国盛证券-24页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 个逐笔羊群效应因子的年化 ICIR 绝对值都能达到 2 以上。
化收益为 44.26%，信息比率为 4.06，月度胜率为 89.74%，最大回撤为
化 ICIR 达到 3.33。
（1）沪深 300 指数增强组合的超额年化收益为 8.89%，跟踪
（2）中证 500 指数增强组合的超额年化收益为 13.46%，跟踪误差为
核心议题: 沪深

常见问题

《量化专题报告-“量价淘金”选股因子系列研究(十四)：基于流动性冲击事件的逐笔羊群效应因子——“高频数据%2b离散化”理念的具体实践-251113-国盛证券》主要包含哪些内容?

“量价淘金”选股因子系列研究（十四） ——“高频数据+离散化”理念的具体实践前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第十四篇报核心数据:个逐笔羊群效应因子的年化 ICIR 绝对值都能达到 2 以上。;化收益为 44.26%，信息比率为 4.06，月度胜率为 89.74%，最大回撤为;化 ICIR 达到 3.33。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。