量化选股因子跟踪月报：上月价值、波动率和技术因子表现较优-251104-东北证券

报告摘要

综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，月频换仓测试，上个月整体相对较好的因子为价值、波动率和技术因子。在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有波动率（IC：21.29%，

核心要点

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2.6.

报告信息

文件全名: 《量化选股因子跟踪月报：上月价值、波动率和技术因子表现较优-251104-东北证券-38页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有波动率（IC：21.29%，
多头超额：0.72%，多空收益：4.35%）、技术（IC：20.51%，多头超
额：1.01%，多空收益：3.90%）。
在沪深 300 股票池中 IC 排序表现较好的因子有价值（IC：13.52%，多相关报告
头超额：1.38%，多空收益：4.02%）、红利（IC：9.10%，多头超额：《上月预期、质量、流动性因子表现较优》
核心议题: A 股沪深

常见问题

《量化选股因子跟踪月报：上月价值、波动率和技术因子表现较优-251104-东北证券》主要包含哪些内容?

综合考虑各个股票池中 IC 以及多头超额等指标，月频换仓测试，上个月整体相对较好的因子为价值、波动率和技术因子。在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有波动率（IC：21.29%，核心数据:在 wind 全 A 股票池中 IC 排序表现较好的因子有波动率（IC：21.29%，;多头超额：0.72%，多空收益：4.35%）、技术（IC：20.51%，多头超;额：1.01%，多空收益：3.90%）。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 38。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、沪深等议题。