高频因子跟踪：上周价格区间因子表现优异-251124-国金证券

报告摘要

我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。头超额收益率 0.48%，价量背离因子-0.27%，遗憾规避因子 0.15%，斜率凸性因子 0.24%。头超额收益率为 0.73%，价量背离因子-0.85%，遗憾规避因子-1.05%，斜率凸性因子 2.28%。

核心要点

1. 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。
2. 策略依据一定的假设通过历史数据回测得到，当交易成本提高或其他条件改变时，可能导致策略收益下降甚至出

报告信息

文件全名: 《高频因子跟踪：上周价格区间因子表现优异-251124-国金证券-16页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 头超额收益率 0.48%，价量背离因子-0.27%，遗憾规避因子 0.15%，斜率凸性因子 0.24%。
头超额收益率为 0.73%，价量背离因子-0.85%，遗憾规避因子-1.05%，斜率凸性因子 2.28%。
整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 5.91%，价量背离因子 4.86%，遗憾规避因子-0.24%。
年度表现欠佳，多头超额收益率-5.68%。
展现出了较强的预测效果，今年以来表现比较稳定。
核心议题: A 股股价

常见问题

《高频因子跟踪：上周价格区间因子表现优异-251124-国金证券》主要包含哪些内容?

我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。头超额收益率 0.48%，价量背离因子-0.27%，遗憾规避因子 0.15%，斜率凸性因子 0.24%。头超额收益率为 0.73%，价量背离因子-0.85%，遗憾规避因子-1.05%，斜率凸性因子 2.28%。核心数据:头超额收益率 0.48%，价量背离因子-0.27%，遗憾规避因子 0.15%，斜率凸性因子 0.24%。;头超额收益率为 0.73%，价量背离因子-0.85%，遗憾规避因子-1.05%，斜率凸性因子 2.28%。;整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率 5.91%，价量背离因子 4.86%，遗憾规避因子-0.24%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价等议题。