风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106-国泰海通证券

报告摘要

zhangxuejie@gtht.com 10 月底量化模型信号为-0.17，指向大盘；日历效应上，历史 11 月小盘相对占优；

核心要点

_20240422》中，对市值和估值风格的轮动效应做过初步分析和研究。

报告信息

文件全名: 《风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106-国泰海通证券-17页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 结合主观观点的策略收益为 26.6%，超额收益为 1.61%。
中长期观点，当前市值因子估值价差为 0.88，近期有所下降，距离
结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额
盘轮动量化模型收益为 27.85%，
相对等权基准的超额收益为 2.86%。
核心议题: A 股

常见问题

《风格轮动策略月报第7期：综合量化模型信号和日历效应，11月建议超配小盘风格、价值风格-251106-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

zhangxuejie@gtht.com 10 月底量化模型信号为-0.17，指向大盘；日历效应上，历史 11 月小盘相对占优；核心数据:结合主观观点的策略收益为 26.6%，超额收益为 1.61%。;中长期观点，当前市值因子估值价差为 0.88，近期有所下降，距离;结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。