大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 zhuhuidong@gtht.com
报告摘要
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 zhuhuidong@gtht.com
核心要点
- 2.2. 全球资产 BL 策略与风险平价策略效果跟踪 ......................................... 9
- 1. 大类资产走势回顾
- 1.1. 资产收益表现回顾
- 10 月（2025-10-01 到 2025-10-31）
- 1.2. 资产相关性跟踪
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券-17页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 宏观观点：站在 2025 年 10 月底，我们认为：增长方面：10 月制造
- 主因食品价格季节性上涨及低基数效应，核心 CPI 微升至 1.0%，显
- 2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 10 月收益为 0.36%，2025 年收益为 3.94%；
- 国内资产 BL 策略 2 的 10 月收益为 0.49%，2025 年收益为 3.69%；
- 平价策略的 10 月收益为 0.55%，2025 年收益为 3.69%；
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置模型月报：黄金再创新高，基于宏观因子的资产配置策略本年收益达到4.23%-251111-国泰海通证券》主要包含哪些内容?
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 zhuhuidong@gtht.com核心数据:宏观观点：站在 2025 年 10 月底，我们认为：增长方面：10 月制造;主因食品价格季节性上涨及低基数效应，核心 CPI 微升至 1.0%，显;2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 10 月收益为 0.36%，2025 年收益为 3.94%；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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