量化行业配置：行业超预期增强策略9月超额收益达5.29%25-251013-国金证券-11y页

报告摘要

过去一个月，国内主要市场指数普涨，中证 500、沪深 300、中证 1000、国证 2000、上证 50 分别上涨 5.23%、3.20%、 1.83%、0.46%、0.42%。行业指数涨跌不一，在中信一级行业中有 15 个行业上涨，电力设备及新能源、有色金属、电

核心要点

1.83%、0.46%、0.42%。
多空收益方面，所有因子也均能带来正向收益，其中质量、分析师预期和超预期因子的
今年以来，所有因子的 IC 值均为正，其中质量、分析师预期和调研活动因子较突出，
各因子在多空收益方面也有突出表现，其中质量、分析师预期、超预期和调研活动因子的多空收益达到 23.96、
20.68%、
14.49%和 14.06%
盈利、质量、分析师预期和调研活动全年来看也能带来正的多头超额收益，分别达到 7.36%、8.45%、
5.13%、6.31%和 2.18%。

报告信息

文件全名: 《量化行业配置：行业超预期增强策略9月超额收益达5.29%25-251013-国金证券-11y页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 过去一个月，国内主要市场指数普涨，中证 500、沪深 300、中证 1000、国证 2000、上证 50 分别上涨 5.23%、3.20%、
1.83%、0.46%、0.42%。
子、房地产、汽车等行业指数涨幅靠前，其中电力设备及新能源行业指数涨幅最大，月涨幅达 18.64%。
行、综合金融的行业指数涨跌幅靠后，月涨跌幅分别为-6.62%、-6.65%、-8.04%。
别达到了 20.59%和 24.68%；
核心议题: 上证沪深

常见问题

《量化行业配置：行业超预期增强策略9月超额收益达5.29%25-251013-国金证券-11y页》主要包含哪些内容?

过去一个月，国内主要市场指数普涨，中证 500、沪深 300、中证 1000、国证 2000、上证 50 分别上涨 5.23%、3.20%、 1.83%、0.46%、0.42%。行业指数涨跌不一，在中信一级行业中有 15 个行业上涨，电力设备及新能源、有色金属、电核心数据:过去一个月，国内主要市场指数普涨，中证 500、沪深 300、中证 1000、国证 2000、上证 50 分别上涨 5.23%、3.20%、;1.83%、0.46%、0.42%。;子、房地产、汽车等行业指数涨幅靠前，其中电力设备及新能源行业指数涨幅最大，月涨幅达 18.64%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由计算机和非银行发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。