金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建-251028-中信建投

报告摘要

SAC 编号：S1440524040001 发布日期： 2025 年 10 月 28 日从 2024 年 9 月开始样本外跟踪，截至 2025 年 9 月，有 3 个因子

核心要点

3.2.1 波动率原始

报告信息

文件全名: 《金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建-251028-中信建投-50页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 多空收益超 30%，有 10 个因子多空收益在 20%-30%区间，其中表现最
好的因子是 yang_zhang_vol_I，多空收益 31.63%，夏普比率 2.94 ，I C 均
值 9.07%，年化 IC_IR 达到 3.88，表现非常不错。
益 33.30%，夏普比率 3.39，IC 均值 8.75%，年化 IC_IR 达到 3.50，具
夏普比率 3.69，IC 均值-9.22%，年化 IC_IR 达到-3.80。
核心议题: 上证沪深

常见问题

《金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建-251028-中信建投》主要包含哪些内容?

SAC 编号：S1440524040001 发布日期： 2025 年 10 月 28 日从 2024 年 9 月开始样本外跟踪，截至 2025 年 9 月，有 3 个因子核心数据:多空收益超 30%，有 10 个因子多空收益在 20%-30%区间，其中表现最;好的因子是 yang_zhang_vol_I，多空收益 31.63%，夏普比率 2.94 ，I C 均;值 9.07%，年化 IC_IR 达到 3.88，表现非常不错。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 50。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。