基于宏观数据的资产配置与风格行业轮动体系-251029-财通证券

报告摘要

SAC 证书编号：S0160525060003 1.《本周指增组合超额回撤》 2025-1025 2. 《市场风格切换，Alpha 持续修复》

核心要点

1.《本周指增组合超额回撤》 2025-1025
2. 《市场风格切换，Alpha 持续修复》
3.《指增超额收益全面反弹》 2025-1011
2.05，较风险平价策略取得 1.2%的超额收益。

报告信息

文件全名: 《基于宏观数据的资产配置与风格行业轮动体系-251029-财通证券-32页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 自 2017 年以来，全天候策略年化收益 6.2%，最大回撤 2.6%，夏普比率
2.05，较风险平价策略取得 1.2%的超额收益。
分别为 11%、39%、5%、5%、40%。
风格轮动解决方案：以宏观增长和流动性的四象限表达，大盘股对经济繁
自 2017 年以来，价值成长轮动策略年化收益 9.2%，基准年化收益 1.7%，
核心议题: 资产配置

常见问题

《基于宏观数据的资产配置与风格行业轮动体系-251029-财通证券》主要包含哪些内容?

SAC 证书编号：S0160525060003 1.《本周指增组合超额回撤》 2025-1025 2. 《市场风格切换，Alpha 持续修复》核心数据:自 2017 年以来，全天候策略年化收益 6.2%，最大回撤 2.6%，夏普比率;2.05，较风险平价策略取得 1.2%的超额收益。;分别为 11%、39%、5%、5%、40%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由财通证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 32。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。