风格因子动态优选策略：中银宽基指数定量配置系列专题(一)-251017-中银证券

本文尝试将“多因子截面选股”模型应用到宽基指数配置问题中，基于 备选宽基指数池构建风格因子库，依据截面因子值对宽基指数进行打分 模型构建分为三步：首先基于选定的宽基指数池构建因子类型丰富的因子核心数据:数的日度简单平均收益率，单边交易成本设定为 0.025%。;全区间年化绝对收益率为 15.7%，年化超额收益率为 10.9%；;化绝对收益率为 9.6%，年化超额收益率为 10.0%；。

本报告由中银国际证券发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 26。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了上证、沪深、创业板等议题。