风格轮动策略月报第6期：根据量化模型信号，10月建议超配大盘风格，均衡配置价值和成长风格-251012-国泰海通证券

报告摘要

zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向大盘； 0.86，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续

核心要点

_20240422》中，对市值和估值风格的轮动效应做过初步分析和研究。

报告信息

文件全名: 《风格轮动策略月报第6期：根据量化模型信号，10月建议超配大盘风格，均衡配置价值和成长风格-251012-国泰海通证券-17页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 18.96%，相对于等权（国证成长和国证价值）基准的超额收益为根据量化模型信号，9 月建议超配小盘风格，均
结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额
本年以来大小盘轮动量化模型收益 27.85%，相对基准（沪
深 300 和中证 2000 等权）的超额收益为 3.07%。
动策略收益 26.60%，超额收益为 1.82%。
核心议题: A 股

常见问题

《风格轮动策略月报第6期：根据量化模型信号，10月建议超配大盘风格，均衡配置价值和成长风格-251012-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向大盘； 0.86，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续核心数据:18.96%，相对于等权（国证成长和国证价值）基准的超额收益为根据量化模型信号，9 月建议超配小盘风格，均;结合主观观点的轮动策略收益 26.60%，超额;本年以来大小盘轮动量化模型收益 27.85%，相对基准（沪。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。