大类资产配置月报(10月)-251009-麦高证券

报告摘要

撰写日期：2025 年 10 月 09 日统计上个月各类资产净价的表现，上月黄金和权益表现较好，分别上涨了 11.53%和 3.20%，国债收益较低，仅上涨了 0.02%。

核心要点

分析师：林永绿
7.62%，年化波动率 3.50%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为
2.18 和 2.41，风险收益性价比优于风险平价策略和等权配置策略。
最新配置建议
2025.09.29
2025.09.22
2025.09.15
2025.09.08

报告信息

文件全名: 《大类资产配置月报(10月)-251009-麦高证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 了 11.53%和 3.20%，国债收益较低，仅上涨了 0.02%。
其中黄金 ETF 和沪深 300ETF 分别上涨 11.39%和 3.04%。
7.62%，年化波动率 3.50%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为
上月策略未加入货币资产，策略收益 0.75%。
黄金的权重分别为 5.15%、59.36%、21.03%、14.46%。
核心议题: 资产配置

常见问题

《大类资产配置月报(10月)-251009-麦高证券》主要包含哪些内容?

撰写日期：2025 年 10 月 09 日统计上个月各类资产净价的表现，上月黄金和权益表现较好，分别上涨了 11.53%和 3.20%，国债收益较低，仅上涨了 0.02%。核心数据:了 11.53%和 3.20%，国债收益较低，仅上涨了 0.02%。;其中黄金 ETF 和沪深 300ETF 分别上涨 11.39%和 3.04%。;7.62%，年化波动率 3.50%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由麦高证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。