策略深度报告：日历效应系列一，国庆节的先抑后扬-250927-东吴证券
◼ 日历效应并非简单的数据统计，其背后隐含着较为底层的交易行为逻 探求日历效应的规律旨在于提高逻辑推论下的胜率 执业证书：S0600523040001
报告摘要
◼ 日历效应并非简单的数据统计，其背后隐含着较为底层的交易行为逻 探求日历效应的规律旨在于提高逻辑推论下的胜率 执业证书：S0600523040001
核心要点
- 2025 年 09 月 27 日
- 证券分析师
- （2）对比成交额变化，同样在国庆前 15 日左右开始趋势性缩量，而在前
- 2 日成交量企稳
- 9 月季度末的结算需求
- ETF 投资价值分析》
- 天的样本中，国庆前后出现趋势性回落，虽然国庆后有小幅反弹但不改调
- 整趋势。
报告信息
- 文件全名
- 《策略深度报告：日历效应系列一，国庆节的先抑后扬-250927-东吴证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- T-10 的区间胜率最低，平均不足 33%；
- T+5 的区间胜率最高，平均超过 80%。
- T10 的区间胜率最低，平均不足 33%；
- 核心议题
常见问题
《策略深度报告：日历效应系列一，国庆节的先抑后扬-250927-东吴证券》主要包含哪些内容?
◼ 日历效应并非简单的数据统计，其背后隐含着较为底层的交易行为逻 探求日历效应的规律旨在于提高逻辑推论下的胜率 执业证书：S0600523040001核心数据:T-10 的区间胜率最低，平均不足 33%；;T+5 的区间胜率最高，平均超过 80%。;T10 的区间胜率最低，平均不足 33%；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价、上证、沪深、港股等议题。
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