【专题报告】收益差择时模型：基于A股指数与恒生指数的实证-251029-华创证券
本文是华创金工在港股指数量化择时研究的第二篇，本文的目标，试图在 恒生指数与恒生国企指数上得到显著超越基准的量化择时策略。 化择时的第一篇中，从成交额指标出发，华创金工构建了成交额倒波幅指标，
报告摘要
本文是华创金工在港股指数量化择时研究的第二篇，本文的目标，试图在 恒生指数与恒生国企指数上得到显著超越基准的量化择时策略。 化择时的第一篇中，从成交额指标出发，华创金工构建了成交额倒波幅指标，
报告信息
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- 《【专题报告】收益差择时模型：基于A股指数与恒生指数的实证-251029-华创证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 成交额综合收益差模型在恒生指数(HSI)表现如下，年化收益为 3%，最大
- 回撤为 28.84%，夏普比率 0.039，而恒生指数基准的表现为年化 3.37%，最大
- 回撤 65.24%，夏普比率 0.13。
- 表现如下，年化收益为 9.73%，最大回撤为 24.56%，夏普比率 0.47，而恒生
- 国企指数基准的表现为年化 2.6%，最大回撤为 75.92%，夏普比率 0.131。
- 核心议题
常见问题
《【专题报告】收益差择时模型：基于A股指数与恒生指数的实证-251029-华创证券》主要包含哪些内容?
本文是华创金工在港股指数量化择时研究的第二篇，本文的目标，试图在 恒生指数与恒生国企指数上得到显著超越基准的量化择时策略。 化择时的第一篇中，从成交额指标出发，华创金工构建了成交额倒波幅指标，核心数据:成交额综合收益差模型在恒生指数(HSI)表现如下，年化收益为 3%，最大;回撤为 28.84%，夏普比率 0.039，而恒生指数基准的表现为年化 3.37%，最大;回撤 65.24%，夏普比率 0.13。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华创证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 16。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、上证、沪深、港股等议题。
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