Beta猎手系列之十三：多种类、多周期事件化的开放式择时框架-国金证券-250910

传统基于事件驱动构建的择时策略较容易出现过拟合问题，且普遍存在稳健性较弱的问题，底层信号一旦衰减将明显 因此本次报告提出了一种全自动化的择时策略生成框架，底层基于事件驱动思路生成信号。 框架可以在任意指标集的基础上挖掘出其中有效的信号，并构建对任意标的资产的择时信号。核心数据:观数据得到的信号质量显著较好，区间内年化收益分别达到 8.21%和 8.02%，年化超额收益分别为 7.80%和 7.45%。;在信号胜率方面，资金流指标表现较突出，看多胜率达到 61.11%。;最终合成择时策略年化收益率 10.61%，Sharpe 比。

本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 22。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了证券、金融、宏观等议题。