因子选股系列之十二：特质波动率因子的重构-东北证券-250905

报告摘要

特质波动率异象是 A 股市场以及全球市场中的一个普遍现象，也是学术研究中的一个热点课题，学术研究中对于特质波动率与未来预期收益率的相关关系的结论存在争议，各派也都进行了大量研究以支持其相关观

核心要点

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3.4.
4.1.
4.2.

报告信息

文件全名: 《因子选股系列之十二：特质波动率因子的重构-东北证券-250905-29页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 3.81，IC 胜率为 89.42%，因子多头超额年化收益为 7.63%，多头夏普比
子 RESVOL60_FF3_IV 因子 RankIC 为-9.51%，年化 ICIR 为-3.67，IC 胜
率为 85.58%，因子多头超额年化收益为 6.95%，多头夏普比率为 1.67。
因子 RankIC 为-9.70%，年
化 ICIR 为-3.63，IC 胜率为 86.54%，因子多头超额年化收益为 6.73%，
核心议题: A 股股市

常见问题

《因子选股系列之十二：特质波动率因子的重构-东北证券-250905》主要包含哪些内容?

特质波动率异象是 A 股市场以及全球市场中的一个普遍现象，也是学术研究中的一个热点课题，学术研究中对于特质波动率与未来预期收益率的相关关系的结论存在争议，各派也都进行了大量研究以支持其相关观核心数据:3.81，IC 胜率为 89.42%，因子多头超额年化收益为 7.63%，多头夏普比;子 RESVOL60_FF3_IV 因子 RankIC 为-9.51%，年化 ICIR 为-3.67，IC 胜;率为 85.58%，因子多头超额年化收益为 6.95%，多头夏普比率为 1.67。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 29。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市等议题。