风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券
zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向小盘； 1.01，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续
报告摘要
zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向小盘； 1.01，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续
核心要点
- _20240422》中，对市值和估值风格的轮动效应做过初步分析和研究。
报告信息
- 文件全名
- 《风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券-17页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 结合主观观点的轮动策略收益 26.94%，超额
- 本年以来大小盘轮动量化模型收益 28.19%，相对基准（沪
- 深 300 和中证 2000 等权）的超额收益为 4.24%。
- 动策略收益 26.94%，超额收益为 3.22%。
- 本年以来价值成长风格轮动策略收益为 14.33%，相 达 2.65% 2025.08.08
- 核心议题
常见问题
《风格轮动策略月报第5期：根据量化模型信号，9月建议超配小盘风格，均衡配置价值和成长风格-250903-国泰海通证券》主要包含哪些内容?
zhangxuejie@gtht.com 8 月底量化模型信号为 0.17，指向小盘； 1.01，相对历史顶部区域 1.7~2.6 仍有距离，中长期并不拥挤，继续核心数据:结合主观观点的轮动策略收益 26.94%，超额;本年以来大小盘轮动量化模型收益 28.19%，相对基准（沪;深 300 和中证 2000 等权）的超额收益为 4.24%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股等议题。
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