创业板50择时跟踪：9月平稳配置创业板50-国金证券-250913

报告摘要

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板 50 指数投资机会》，我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板 50 指数择时策略。策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 8 月份仓位建议的 100％降低 50%。

核心要点

8 月份配置模型月涨跌幅为 27.84％，指数涨跌幅的 27.84％，但高于等比例基准涨跌幅的 12.16％。
50 指数择时策略。
20 日，为被动指数基金，管理规模为 28.53 亿元，由交银施罗德基金的基金经理邵文婷管理。
1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效的风险
2、各类事件因子可能会受到政策、市场环境发生变化的影响，出现阶段性失效的风险
3、市场可能出现超出模型预期的变化，导致策略出现超出模型估计的波动和回撤
4、基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料
5、本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现。

报告信息

文件全名: 《创业板50择时跟踪：9月平稳配置创业板50-国金证券-250913-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 8 月份仓位建议的 100％降低 50%。
20 日，为被动指数基金，管理规模为 28.53 亿元，由交银施罗德基金的基金经理邵文婷管理。
数，策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 6 月份仓位建议的 100％降低 50%。
拆分来看，模型对于 9 月份经济增长信号强度为 50％（上月为 100％）；
模型对于 9 月份经济增长信号强度为 50％（上月为 100％）；
核心议题: A 股创业板

常见问题

《创业板50择时跟踪：9月平稳配置创业板50-国金证券-250913》主要包含哪些内容?

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板 50 指数投资机会》，我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板 50 指数择时策略。策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 8 月份仓位建议的 100％降低 50%。核心数据:策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 8 月份仓位建议的 100％降低 50%。;20 日，为被动指数基金，管理规模为 28.53 亿元，由交银施罗德基金的基金经理邵文婷管理。;数，策略给出 9 月份仓位建议为 50%，相较 6 月份仓位建议的 100％降低 50%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由为被动指数基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、创业板等议题。