“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-250923-国金证券

报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 3.83%，上证 50 期指涨幅最小，上周 IF、IH 贴水转升水，IC 贴水收窄，IM 贴水加深。

核心要点

49.70%、60.20%和 40.00%分位数。
0.04。
8 家券商认为政策宽松预期增强，利好整体市场表现，7 家券商认为市场流动性活跃且有望进一
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现

报告信息

文件全名: 《“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-250923-国金证券-10页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。
正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 14 个交易日，IF 正反套当月合约基
从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 3.83%，上证 50 期指涨幅最小，
当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，其中 IH 下降幅度最大，为-24.59%，IC 下降幅度最小，为5.41%，IF、IH、IC 上周五的合计持仓量上升，IM 上周五的合计持仓量下降，为-3.78%，IC 上升幅度最大，为 7.68%。
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-2.18%、-8.76%、-13.22%和 0.11%，
核心议题: 上证沪深

常见问题

《“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-250923-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 3.83%，上证 50 期指涨幅最小，上周 IF、IH 贴水转升水，IC 贴水收窄，IM 贴水加深。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，IF 正反套当月合约基差率需要分别达到 0.33%和0.48%。;正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 14 个交易日，IF 正反套当月合约基;从整体表现来看，上周四大期指主力合约全面收涨，中证 500 期指涨幅最大，幅度达 3.83%，上证 50 期指涨幅最小，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。