ETF智投研究系列之十四-另类ETF配置策略：日内趋势增强-250806-华泰证券

报告摘要

另类 ETF 配置策略：日内趋势增强 2025 年 8 月 06 日│中国内地另类 ETF 配置思路：通过改善底层 ETF 风险收益特征提升组合表现

核心要点

另类 ETF 配置策略：日内趋势增强
000 华泰研究
2025 年 8 月 06 日│中国内地
0 ETF 配置组合，采用日
0000 ETF 子策略作为新的底层资产构建增强组合，
0000 业绩表现相比于传统组合有明
2017 年 1 月至 2025 年 7 月，增强组合的年化收益率 8.66%，夏
1、日内收益显著强于隔夜收益， 2017 年以来四个 ETF 的年化隔夜收益率

报告信息

文件全名: 《ETF智投研究系列之十四-另类ETF配置策略：日内趋势增强-250806-华泰证券-27页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 2017 年 1 月至 2025 年 7 月，增强组合的年化收益率 8.66%，夏
普比率 1.91，最大回撤 4.51%，Calmar 比率 1.92。
均在-6%以下，而年化日内收益率都在 10%以上，因此可以采用底仓机制实
50ETF 年化收益率由 4.39%提升至 6.38%，沪深 300ETF 由 4.30%提升至
9.29%，中证 500ETF 由 1.5%提升至 12.17%，中证 1000ETF 由 0.65%提
核心议题: 上证沪深

常见问题

《ETF智投研究系列之十四-另类ETF配置策略：日内趋势增强-250806-华泰证券》主要包含哪些内容?

另类 ETF 配置策略：日内趋势增强 2025 年 8 月 06 日│中国内地另类 ETF 配置思路：通过改善底层 ETF 风险收益特征提升组合表现核心数据:2017 年 1 月至 2025 年 7 月，增强组合的年化收益率 8.66%，夏;普比率 1.91，最大回撤 4.51%，Calmar 比率 1.92。;均在-6%以下，而年化日内收益率都在 10%以上，因此可以采用底仓机制实。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华泰证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。