市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券
证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn
报告摘要
证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn
核心要点
- 2025 年 8 月 9 日
- 魏建榕（首席分析师）
- 翔（分析师）
- 魏建榕（分析师）
- 高鹏（分析师）
- 傅开波（分析师）
- 鹏（分析师）
- 苏俊豪（分析师）
报告信息
- 文件全名
- 《市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 为-2.39，5 分组多空对冲年化收益率为 17%。
- 均值最优为 20%比例-0.057，ICIR 最优为 25%比例-2.77。
- 最终分钟理想振幅因子选择回看天数 N=10、切割比例λ=25%参数，因子 IC 均
- 值为-0.059，ICIR 为-3.1，5 分组多空对冲年化收益为 19.5%，整体选股效果优异，
- 因子选股效果最优，rankICIR 达到-3.75。
- 核心议题
常见问题
《市场微观结构系列(30)：高频振幅因子的内部切割-250809-开源证券》主要包含哪些内容?
证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790520110001 weijianrong@kysec.cn核心数据:为-2.39，5 分组多空对冲年化收益率为 17%。;均值最优为 20%比例-0.057，ICIR 最优为 25%比例-2.77。;最终分钟理想振幅因子选择回看天数 N=10、切割比例λ=25%参数，因子 IC 均。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由开源证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 13。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →