量化观市：微盘股持续新高，风控指标有什么变化？-250826-国金证券
过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 均上涨，涨幅分别为 3.38%、4.18%、3.87% 微盘股监控方面，综合来看，当前轮动与择时模型均未发出平仓信号，表明从中短期来看，系统性风险未明显聚集， 但目前波动率拥挤度同比开始回正，若持有微盘股需要承担和容忍较前期更大的板块波动。
报告摘要
过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 均上涨，涨幅分别为 3.38%、4.18%、3.87% 微盘股监控方面，综合来看，当前轮动与择时模型均未发出平仓信号，表明从中短期来看，系统性风险未明显聚集， 但目前波动率拥挤度同比开始回正，若持有微盘股需要承担和容忍较前期更大的板块波动。
核心要点
- 1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报
- 1.53%和 1.55%，较上周分别上升 0.4BP 和 0.3BP。
- 500 股票池的表现承压。
报告信息
- 文件全名
- 《量化观市：微盘股持续新高，风控指标有什么变化？-250826-国金证券-13页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 均上涨，涨幅分别为 3.38%、4.18%、3.87%
- 但目前波动率拥挤度同比开始回正，若持有微盘股需要承担和容忍较前期更大的板块波动。
- 分别提高至 70%和 60%，最长期限分别为 10 年和 7 年，从而缓解并购企业资金压力，进一步助力后续并购项目的落
- 本周央行通过 7 天逆回购投放 11,267 亿元，到期 16,632 亿元，整体通过公开市场操作净回笼 5,365 亿元。
- SHIBOR 和 DR007，分别报 1.463%和 1.4839%，较上周分别下降 0.2P 和 0.19P。
- 核心议题
常见问题
《量化观市：微盘股持续新高，风控指标有什么变化？-250826-国金证券》主要包含哪些内容?
过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 均上涨，涨幅分别为 3.38%、4.18%、3.87% 微盘股监控方面，综合来看，当前轮动与择时模型均未发出平仓信号，表明从中短期来看，系统性风险未明显聚集， 但目前波动率拥挤度同比开始回正，若持有微盘股需要承担和容忍较前期更大的板块波动。核心数据:过去一周，国内主要市场指数中，上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 均上涨，涨幅分别为 3.38%、4.18%、3.87%;但目前波动率拥挤度同比开始回正，若持有微盘股需要承担和容忍较前期更大的板块波动。;分别提高至 70%和 60%，最长期限分别为 10 年和 7 年，从而缓解并购企业资金压力，进一步助力后续并购项目的落。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由商业银行发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 13。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股市、上证、沪深等议题。
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