量化点评报告：行业模型形成共振，指向TMT%2b金融周期板块-250808-国盛证券

报告摘要

当前行业主线模型、景气模型和趋势模型形成共振，银行、有色、钢铁、传媒、通信为模型同时推荐的行业，建议重点关注。度明显回落至较低水平，且多数处于“强趋势-高景气”象限，进入超配区

核心要点

2025 年 08
当前行业主线模型、景气模型和趋势模型形成共振，银行、有色、钢铁、
度明显回落至较低水平，且多数处于“强趋势-高景气”象限，进入超配区
2024 年出现 RS>90 的行业有：煤炭、
1、《量化点评报告：八月配置建议：盯住 CDS 择时信
② 行业轮动模型：景气度-趋势-拥挤度框架。
8 月行业配置组合权重为：
2025 年截止 7

报告信息

文件全名: 《量化点评报告：行业模型形成共振，指向TMT%2b金融周期板块-250808-国盛证券-10页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 银行 20%、有色 17%、钢铁 15%、非银 13%、通信 10%、传媒 9%、建
③ 策略跟踪：行业 ETF 组合相对中证 800 超额 8.1%。
全 A 指数超额 4.1%，ETF 组合相对中证 800 超额 8.1%，叠加 PB-ROE 选
股组合后相对 Wind 全 A 指数超额 4.7%。
具体配置权重如下：银行 20%、有色 17%、钢铁 15%、非银 13%、通信
核心议题: 证券金融银行

常见问题

《量化点评报告：行业模型形成共振，指向TMT%2b金融周期板块-250808-国盛证券》主要包含哪些内容?

当前行业主线模型、景气模型和趋势模型形成共振，银行、有色、钢铁、传媒、通信为模型同时推荐的行业，建议重点关注。度明显回落至较低水平，且多数处于“强趋势-高景气”象限，进入超配区核心数据:银行 20%、有色 17%、钢铁 15%、非银 13%、通信 10%、传媒 9%、建;③ 策略跟踪：行业 ETF 组合相对中证 800 超额 8.1%。;全 A 指数超额 4.1%，ETF 组合相对中证 800 超额 8.1%，叠加 PB-ROE 选。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了证券、金融、银行等议题。