专题报告：高频因子低频化系列2025H1表现回顾，今年以来分钟频量价因子表现显著好于2023／2024-方正证券-250708

报告摘要

今年以来分钟频量价因子表现显著好于 2023/2024——高频因子低频化系登记编号：S1220522030005 《1-5 月海外债基业绩复盘及下半年配置投资

核心要点

2025.07.08
2025.05.23
33.57%，月度最大回撤为 0.86%。
300 指数和中证 1000 指数成分内表现较为出色，在中证 500 指数成分内表
本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险

报告信息

文件全名: 《专题报告：高频因子低频化系列2025H1表现回顾，今年以来分钟频量价因子表现显著好于2023／2024-方正证券-250708-12页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 调整预测》2025.05.17
综合量价因子 Rank IC 均值为-12.30%，Rank ICIR 为-5.05，
多空组合年化收益率为 46.85%，信息比 4.12，月度胜率 86.58%。
Rank IC 均值达到-11.72%，Rank ICIR 为-8.40，“飞蛾扑火”因子的 Rank
IC 均值为-11.41%，Rank ICIR 为-11.01。
核心议题: 沪深

常见问题

《专题报告：高频因子低频化系列2025H1表现回顾，今年以来分钟频量价因子表现显著好于2023／2024-方正证券-250708》主要包含哪些内容?

今年以来分钟频量价因子表现显著好于 2023/2024——高频因子低频化系登记编号：S1220522030005 《1-5 月海外债基业绩复盘及下半年配置投资核心数据:调整预测》2025.05.17;综合量价因子 Rank IC 均值为-12.30%，Rank ICIR 为-5.05，;多空组合年化收益率为 46.85%，信息比 4.12，月度胜率 86.58%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由基金积极申购互认基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。