债基模拟组合构建研究——量化模型研究报告

报告摘要

本篇报告是债基模拟组合构建的研究报告，详细介绍了债基模拟组合的构建过程，以及不同调仓频率、选基指标对应的策略回测结果的对比。 1. 在本策略中，基金备选池为：没有申购费率且 7 天以上没有赎回费率的

核心要点

2025 年 5 月 29 日
1. 在本策略中，基金备选池为：没有申购费率且 7 天以上没有赎回费率的
2. 每小组内选择基金的参考指标包括：近 1 周收益率、近 2 周收益率和近
1 月收益率，我们尝试了半月度调仓、月度调仓和 1.5 个月调仓，通过
3. 回测结果中策略净值最高的为：月度调仓、取每小组内近 2 周收益率最
4. 在进一步分析与检验中，我们使用不同的参考指标，去除基金池内最
进一步分析与检验 ..........................................................6
1. 债基模拟组合策略

报告信息

文件全名: 《债基模拟组合构建研究——量化模型研究报告-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 这 2 个组合的净值相差不大，其他 4 个组合的净值下降很多。
债券型基金，选择基金的主要步骤为：根据基金的综合久期分成 3 大
2. 每小组内选择基金的参考指标包括：近 1 周收益率、近 2 周收益率和近
主要回测结果 ................................................................................................................................... 2
每组内选择基金的参考指标包括：近 1 周收益率、近 2 周收益率和近 1 月收益率，
核心议题: 债券利率债信用债

常见问题

《债基模拟组合构建研究——量化模型研究报告》主要包含哪些内容?

本篇报告是债基模拟组合构建的研究报告，详细介绍了债基模拟组合的构建过程，以及不同调仓频率、选基指标对应的策略回测结果的对比。 1. 在本策略中，基金备选池为：没有申购费率且 7 天以上没有赎回费率的核心数据:这 2 个组合的净值相差不大，其他 4 个组合的净值下降很多。;债券型基金，选择基金的主要步骤为：根据基金的综合久期分成 3 大;2. 每小组内选择基金的参考指标包括：近 1 周收益率、近 2 周收益率和近。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由上海利得基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、利率债、信用债等议题。