量化信用策略：抹平收益凸点的策略-250622-国金证券

报告摘要

本周模拟组合走势依旧分化，除部分信用风格组合外，多数策略收益降低。利率风格组合中，城投超长型、二级超长型策略组合收益相对靠前，分别达到 0.2%、0.15%；

核心要点

一、组合策略收益跟踪
现回升趋势。
二、信用策略超额收益跟踪
45.7bp、17.3bp、11.5bp，且超过半数中长端策略累计读数回归正区间。
1.24
1.18
1.23
1.23 (2.0)

报告信息

文件全名: 《量化信用策略：抹平收益凸点的策略-250622-国金证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 型策略组合收益相对靠前，分别达到 0.2%、0.15%；
列，读数分别为 0.59%、0.37%。
自 5 月底以来单周收益在 0.1%附近徘徊；
城投重仓组合的周度收益均值降至 0.15%，较上周出现 4.3bp 的降幅，城
投哑铃型组合收益反而有所升高，同时，该策略在一季度、以及二季度至今的累计投资收益分别为-0.12%、1.85%，
核心议题: 利率债信用债

常见问题

《量化信用策略：抹平收益凸点的策略-250622-国金证券》主要包含哪些内容?

本周模拟组合走势依旧分化，除部分信用风格组合外，多数策略收益降低。利率风格组合中，城投超长型、二级超长型策略组合收益相对靠前，分别达到 0.2%、0.15%；核心数据:型策略组合收益相对靠前，分别达到 0.2%、0.15%；;列，读数分别为 0.59%、0.37%。;自 5 月底以来单周收益在 0.1%附近徘徊；。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了利率债、信用债等议题。