大类资产配置模型月报(202505)：国内权益资产表现亮眼，国内资产风险平价策略本年收益1.73%25-250611-国泰海通证券
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置
报告摘要
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置
核心要点
- 2.2. 全球资产 BL 策略与风险平价策略效果跟踪 ......................................... 9
- 1. 大类资产走势回顾
- 1.1. 资产收益表现回顾
- 5 月（2025-05-01 到 2025-05-31）
- 1.2. 资产相关性跟踪
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置模型月报(202505)：国内权益资产表现亮眼，国内资产风险平价策略本年收益1.73%25-250611-国泰海通证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 宏观观点：站在 2025 年 5 月底，我们认为：增长方面：5 月份，制
- 2025 年 4 月末社会融资规模存量为 424.0 万亿元。
- 2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 5 月收益为-0.22%，2025 年收益为 0.96%；
- 内资产 BL 策略 2 的 5 月收益为-0.1%，2025 年收益为 1.05%；
- 策略的 5 月收益为 0.29%，2025 年收益为 1.73%；
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置模型月报(202505)：国内权益资产表现亮眼，国内资产风险平价策略本年收益1.73%25-250611-国泰海通证券》主要包含哪些内容?
量化资产配置策略简介：此前我们已经完成了 Black-Litterman、风 险平价、宏观因子 3 个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型 在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置核心数据:宏观观点：站在 2025 年 5 月底，我们认为：增长方面：5 月份，制;2025 年 4 月末社会融资规模存量为 424.0 万亿元。;2025 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 5 月收益为-0.22%，2025 年收益为 0.96%；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 16。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了通胀、PPI、PMI、汇率等议题。
继续阅读
查看全部 →