基于涨跌幅成交额一致性的行业轮动研究-250522-麦高证券

报告摘要

撰写日期：2025 年 05 月 22 日通常认为选择“量价齐升”的行业能够创造较为显著的超额收益，但是直接在行业层面上进行分组选择后，发现所选的“价高-量高”的行业并

核心要点

分析师：林永绿
5.98%的超额收益，超额夏普比率为 0.75
2025.05.19
2025.05.12
2025.05.06
行业量价分层分析 ................................................ 4
3.2 ETF 轮动投资组合 ................................................. 13
66.88%，下月超额收益 4.2%） .............................................. 6

报告信息

文件全名: 《基于涨跌幅成交额一致性的行业轮动研究-250522-麦高证券-20页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 除，所选择的非拥挤多头组超额年化收益 6.75%，超额年化夏普比率 0.94，
并且策略最大回撤出现了显著的优化，从 13.17%降低到了 6.55%。
5.98%的超额收益，超额夏普比率为 0.75
中证全指年化超额收益 10.70%，超额夏普比率 1.27。
66.88%，下月超额收益 4.2%） .............................................. 6
核心议题: 资产配置

常见问题

《基于涨跌幅成交额一致性的行业轮动研究-250522-麦高证券》主要包含哪些内容?

撰写日期：2025 年 05 月 22 日通常认为选择“量价齐升”的行业能够创造较为显著的超额收益，但是直接在行业层面上进行分组选择后，发现所选的“价高-量高”的行业并核心数据:除，所选择的非拥挤多头组超额年化收益 6.75%，超额年化夏普比率 0.94，;并且策略最大回撤出现了显著的优化，从 13.17%降低到了 6.55%。;5.98%的超额收益，超额夏普比率为 0.75。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由麦高证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。