大类资产配置月报(2月)-麦高证券-250205

报告摘要

撰写日期：2025 年 02 月 05 日统计上个月各类资产净价的表现，其中仅权益资产出现了下跌，下跌了 2.99%，其余资产均实现了上涨，黄金和商品分别上涨了 4.60%和 2.54%。

核心要点

分析师：林永绿
7.58%，年化波动率 3.58%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为
2.11 和 2.39，表现优于风险平价策略和等权配置策略。
最新配置建议
2025.01.24
2025.01.14
2025.01.07
1 上一期各资产表现 ................................................ 4

报告信息

文件全名: 《大类资产配置月报(2月)-麦高证券-250205-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 了 2.99%，其余资产均实现了上涨，黄金和商品分别上涨了 4.60%和 2.54%。
7.58%，年化波动率 3.58%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为
上月策略获得 0.89%绝对收益。
黄金和货币的权重分别为 0.37%、48.05%、21.02%、15.56%和 15.00%。
图表 3：经济增长因子季调后走势 ......................................... 5
核心议题: 资产配置

常见问题

《大类资产配置月报(2月)-麦高证券-250205》主要包含哪些内容?

撰写日期：2025 年 02 月 05 日统计上个月各类资产净价的表现，其中仅权益资产出现了下跌，下跌了 2.99%，其余资产均实现了上涨，黄金和商品分别上涨了 4.60%和 2.54%。核心数据:了 2.99%，其余资产均实现了上涨，黄金和商品分别上涨了 4.60%和 2.54%。;7.58%，年化波动率 3.58%，最大回撤 3.17%，夏普比率和卡玛比率分别为;上月策略获得 0.89%绝对收益。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由麦高证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。