大类资产配置模型月报：多资产配置策略2024年表现均较好，国内资产BL策略样本外收益接近10%25-250108-国泰君安-15页
zhanghan029907@gtjas.com 国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配 置量化模型研究，此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、 登记编号
报告摘要
zhanghan029907@gtjas.com 国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配 置量化模型研究，此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、 登记编号
核心要点
- 2.2. 全球资产 BL 策略与风险平价策略效果跟踪 ......................................... 9
- 1. 大类资产走势回顾
- 1.1. 资产收益表现回顾
- 12 月（2024-12-01 到 2024-12-31），恒生指数与国债指数获较大涨幅。
- 1000、南华商品指数和 SHFE 黄金分录跌幅 3.74%、1.04%和 0.19%。
- 1.2. 资产相关性跟踪
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置模型月报：多资产配置策略2024年表现均较好，国内资产BL策略样本外收益接近10%25-250108-国泰君安-15页_20250609_074211.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 宏观因子观点：增长方面：经济处于稳步复苏的态势没有改变；
- 内资产 BL 策略样本外收益接近 10%
- 年以来，国内资产 BL 策略 1 的 12 月收益为 1.4%，2024 年收益为 9.97%；
- 产 BL 策略 2 的 12 月收益为 1.16%，2024 年收益为 8.34%；
- 略的 12 月收益为 1.15%，2024 年收益为 7.93%；
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置模型月报：多资产配置策略2024年表现均较好，国内资产BL策略样本外收益接近10%25-250108-国泰君安-15页》主要包含哪些内容?
zhanghan029907@gtjas.com 国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配 置量化模型研究，此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、 登记编号核心数据:宏观因子观点：增长方面：经济处于稳步复苏的态势没有改变；;内资产 BL 策略样本外收益接近 10%;年以来，国内资产 BL 策略 1 的 12 月收益为 1.4%，2024 年收益为 9.97%；。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由074211发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 15 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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