全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安
第一阶段：利用组合保险技术（CPPI），分别将风险资 产（A 股、美股、日股、印股、商品、黄金）与安全资产（债券）打 后的子策略，基于风险特征进行配置，形成最终的 FOF 策略。
报告摘要
第一阶段：利用组合保险技术（CPPI），分别将风险资 产（A 股、美股、日股、印股、商品、黄金）与安全资产（债券）打 后的子策略，基于风险特征进行配置，形成最终的 FOF 策略。
核心要点
- 1.2.1. 基础资产业绩表现：4 月 A 股与黄金领涨，日股与美股回调
- 1.2.2. FOF 组合业绩表现：4 月录得 0.64%，2024 年录得 6.32% 5
- 1. 全球大类资产配置 FOF 策略
- 1.1. 策略简介
报告信息
- 文件全名
- 《全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安-10页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 规模增长较快，降杠杆提久期、小幅减配利
- 2024 年 4 月收益 0.64%，年内录得 6.32%。
- 波 100（+5.63%）、孟买 30（+2.05%）、豆粕（+1.11%），减持黄金（-5.01%）、政金债
- （-1.71%）、日股（-1.65%）、纳指科技（-0.41%）。
- 置策略年化收益率 11.29%，年化波动率 5.45%，最大回撤-8.45%，夏
- 核心议题
常见问题
《全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安》主要包含哪些内容?
第一阶段：利用组合保险技术（CPPI），分别将风险资 产（A 股、美股、日股、印股、商品、黄金）与安全资产（债券）打 后的子策略，基于风险特征进行配置，形成最终的 FOF 策略。核心数据:规模增长较快，降杠杆提久期、小幅减配利;2024 年 4 月收益 0.64%，年内录得 6.32%。;波 100（+5.63%）、孟买 30（+2.05%）、豆粕（+1.11%），减持黄金（-5.01%）、政金债。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 10 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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