大类资产配置量化模型研究系列之八-宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例-240529-国泰君安
通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、 配置收益相对占优的资产组合，如美林时钟，其难点在于周期拐点的 二是从风险角度出发，通过均衡宏观风险构造一个穿越不同经
报告摘要
通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、 配置收益相对占优的资产组合，如美林时钟，其难点在于周期拐点的 二是从风险角度出发，通过均衡宏观风险构造一个穿越不同经
核心要点
- 1.4. 本文所用宏观因子体系及标的资产 .............................................. 6
- 2.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解 .............................................. 9
- 3.2. 资产配置权重与宏观风险贡献拆解 ............................................ 13
- 1. 宏观风险配置的基本思路
- 1.1. 从桥水全天候策略说起
- 资产配置离不开宏观经济 分析。
报告信息
- 文件全名
- 《大类资产配置量化模型研究系列之八-宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例-240529-国泰君安-18页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 资产配置来对冲增长和通胀这 2 种核心的宏观经济风险，确保投资组合
- 通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、
- 经回测，2010 年以来宏观风险平价策略年化收益为 6.28%，年
- 化波动 2.41%，最大回撤为-3.72%，夏普比 1.48，相较于传统的资产
- 平价策略年化收益上升 0.47%，回撤下降 1.2%。
- 核心议题
常见问题
《大类资产配置量化模型研究系列之八-宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例-240529-国泰君安》主要包含哪些内容?
通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、 配置收益相对占优的资产组合，如美林时钟，其难点在于周期拐点的 二是从风险角度出发，通过均衡宏观风险构造一个穿越不同经核心数据:资产配置来对冲增长和通胀这 2 种核心的宏观经济风险，确保投资组合;通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、;经回测，2010 年以来宏观风险平价策略年化收益为 6.28%，年。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 18 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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