行业轮动及公募窄指基月报（2024年3月期）：聚焦高股息+顺周期
分析师：高鹤文（执业 S1130523070002） gaohewen＠gjzq.com.cn 分析师：于婧（执业 S1130519020003）
报告摘要
分析师：高鹤文（执业 S1130523070002） gaohewen＠gjzq.com.cn 分析师：于婧（执业 S1130519020003）
核心要点
- 分析师：高鹤文（执业 S1130523070002）
- 分析师：于婧（执业 S1130519020003）
- 分析师：张慧（执业 S1130515080002）
- 行业主题配置选择建议
- 3 月模型优选行业为酒类、汽车、家用电器、通信、
- 2 月以来被动型行业主题 ETF 资金流动情况
- 医药医疗行业呈现资金净流出趋势最为明显，近一月资金净流出均在 30 亿元以上。
- 2024 年 3 月 4 日
报告信息
- 文件全名
- 《行业轮动及公募窄指基月报（2024年3月期）：聚焦高股息+顺周期-20240304-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 图表 3： 2 月以来行业主题被动指数型规模及环比变化（截至2024.2.25） .............................. 3
- 图表 4： 2 月以来行业主题指数增强型规模及环比变化（截至2024.2.25） .............................. 3
- 额收益在 10%-17%之间、超额最大回撤在 1.9%-4%之间、超额年化夏普比率在 2.07-3.56。
- 近五年相对wind 全A 指数胜率分别为75.00%、80.56%、86.67%。
- 防军工和医疗）主要受到情绪类和预期类因子得分下降的影响。
- 核心议题
常见问题
《行业轮动及公募窄指基月报（2024年3月期）：聚焦高股息+顺周期》主要包含哪些内容?
分析师：高鹤文（执业 S1130523070002） gaohewen＠gjzq.com.cn 分析师：于婧（执业 S1130519020003）核心数据:图表 3： 2 月以来行业主题被动指数型规模及环比变化（截至2024.2.25） .............................. 3;图表 4： 2 月以来行业主题指数增强型规模及环比变化（截至2024.2.25） .............................. 3;额收益在 10%-17%之间、超额最大回撤在 1.9%-4%之间、超额年化夏普比率在 2.07-3.56。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文约 12。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了创新药、中药等议题。
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