量化视角下可转债配置策略：行业景气模型与凯利公式应用

报告摘要

基于近五年历史数据，运用中观行业景气轮动模型与微观凯利配置模型，提供可持续、可实施的投资思路。训练集正确率68.85%，回测中62.12%个券实现正超额收益，150%杠杆下年化超额收益达5%，提示交通运输、医药生物等行业景气抬升。

《量化视角下可转债配置策略：行业景气模型与凯利公式应用》主要包含哪些内容?

基于近五年历史数据，运用中观行业景气轮动模型与微观凯利配置模型，提供可持续、可实施的投资思路。训练集正确率68.85%，回测中62.12%个券实现正超额收益，150%杠杆下年化超额收益达5%，提示交通运输、医药生物等行业景气抬升。核心数据:68.85%;62.12%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由西南证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 19.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、固收分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、景气模型、凯利公式等议题。