美债期限溢价回升原因与展望 | 东海证券研究报告

报告摘要

报告分析2023年7月以来期限溢价取代利率预期成为10年期美债利率上行主因，模型显示期限溢价从历史低位-1.5%以下回升至1%以上，但仍低于历史均值。短周期受风险资产与美债市场风险关系影响，中长期具有逆周期性，为投资者提供美债走势关键参考。

《美债期限溢价回升原因与展望 | 东海证券研究报告》主要包含哪些内容?

报告分析2023年7月以来期限溢价取代利率预期成为10年期美债利率上行主因，模型显示期限溢价从历史低位-1.5%以下回升至1%以上，但仍低于历史均值。短周期受风险资产与美债市场风险关系影响，中长期具有逆周期性，为投资者提供美债走势关键参考。核心数据:1%以上;-1.5%以下。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东海证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合债券投资者、宏观经济分析师、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东海证券等议题。