基于风格配置战胜基准指数的方法解析：Smart Beta五因子模型复制中证800指数

报告摘要

本报告从风格资产配置视角出发，利用Smart Beta复制中证800指数，构建五因子拟合模型，实现年化1.77%超额收益，跟踪误差仅2.51%，夏普比率0.256优于原指数0.170，为FOF等机构提供透明低费率的被动投资解决方案。

《基于风格配置战胜基准指数的方法解析：Smart Beta五因子模型复制中证800指数》主要包含哪些内容?

本报告从风格资产配置视角出发，利用Smart Beta复制中证800指数，构建五因子拟合模型，实现年化1.77%超额收益，跟踪误差仅2.51%，夏普比率0.256优于原指数0.170，为FOF等机构提供透明低费率的被动投资解决方案。核心数据:1.77%;2.51%;0.256。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 18.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金研究人员、FOF管理人、资管机构等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Smart、方法解析、Beta等议题。