东吴证券估值异常因子绩效月报20231017：EPD/EPDS/EPA因子多空对冲年化收益超16%
东吴证券发布估值异常因子绩效月报，数据显示EPD因子多空对冲年化收益18.29%，信息比率1.88；EPDS因子年化16.87%，信息比率3.00；EPA因子年化17.50%，信息比率3.46，月度胜率超81%。报告还披露7-9月份EPA因子分组收益，并介绍基于布林带均值回复与估值修复的选股模型。
报告摘要
东吴证券发布估值异常因子绩效月报，数据显示EPD因子多空对冲年化收益18.29%，信息比率1.88；EPDS因子年化16.87%，信息比率3.00；EPA因子年化17.50%，信息比率3.46，月度胜率超81%。报告还披露7-9月份EPA因子分组收益，并介绍基于布林带均值回复与估值修复的选股模型。
核心要点
- 估值偏离EPD因子绩效
- 缓慢偏离EPDS因子绩效
- 估值异常EPA因子绩效
- 7-9月份收益统计
- 选股模型简介
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：估值异常因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 18.29%
- 16.87%
- 17.50%
- 核心议题
常见问题
《东吴证券估值异常因子绩效月报20231017：EPD/EPDS/EPA因子多空对冲年化收益超16%》主要包含哪些内容?
东吴证券发布估值异常因子绩效月报，数据显示EPD因子多空对冲年化收益18.29%，信息比率1.88；EPDS因子年化16.87%，信息比率3.00；EPA因子年化17.50%，信息比率3.46，月度胜率超81%。报告还披露7-9月份EPA因子分组收益，并介绍基于布林带均值回复与估值修复的选股模型。核心数据:18.29%;16.87%;17.50%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 17.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融分析师、投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、EPDS、因子多空、EPD等议题。
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