东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益率20.95% 信息比率2.60
本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。
报告摘要
本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。
核心要点
- 绩效回顾
- 选股模型简介
- 日内量价改进
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 20.95%
- 2.60
- 82.76%
- 核心议题
常见问题
《东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益率20.95% 信息比率2.60》主要包含哪些内容?
本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。核心数据:20.95%;2.60;82.76%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 16.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、年化收益率、信息比率等议题。
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