美联储研究：金融机构利率风险管理测量方法（2023）
本报告由美联储经济学家撰写，提出了一种衡量金融机构利率风险管理的新方法。基于2023年数据，涵盖68页深度分析，为监管机构和市场参与者评估银行利率风险敞口提供量化工具。亮点：利用衍生品头寸数据，构建风险管理指标。
报告摘要
本报告由美联储经济学家撰写，提出了一种衡量金融机构利率风险管理的新方法。基于2023年数据，涵盖68页深度分析，为监管机构和市场参与者评估银行利率风险敞口提供量化工具。亮点：利用衍生品头寸数据，构建风险管理指标。
核心要点
- 引言
- 数据与方法
- 实证结果
- 结论
报告信息
- 文件全名
- 《美联储-衡量金融机构的利率风险管理（英）》
- 适合读者
- 核心数据
- 2023年
- ISSN1936-2854
- 核心议题
常见问题
《美联储研究：金融机构利率风险管理测量方法（2023）》主要包含哪些内容?
本报告由美联储经济学家撰写，提出了一种衡量金融机构利率风险管理的新方法。基于2023年数据，涵盖68页深度分析，为监管机构和市场参与者评估银行利率风险敞口提供量化工具。亮点：利用衍生品头寸数据，构建风险管理指标。核心数据:2023年;ISSN1936-2854。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由Board of Governors of the Federal Reserve System发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 68.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融机构风险管理者、监管机构、学术研究者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、美联储等议题。
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