量化超额日历效应详解：十月FOF配置月报与CTA策略观点-中信期货

报告揭示量化超额的二三季度优于一四季度日历效应；10月超额环境偏暖，指增和中性策略维持中性偏多，CTA策略也维持中性偏多。低对冲成本叠加偏暖环境，中性策略性价比较高。

本报告由中信期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 27.0。

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适合FOF投资经理、量化研究员、资产配置投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、配置月报、策略观点、中信期货等议题。