基于技术面指标分位数的行业配置：行业轮动与指数增强策略研究

报告摘要

本报告提出基于滚动收益率分位数的行业动量策略，有效提升传统动量稳定性。策略月度选出10个行业，平均年化超额收益8.4%，月度胜率67%，信息比率1.28，年度胜率100%，超额收益累积稳定，为行业配置和指数增强提供新思路。

《基于技术面指标分位数的行业配置：行业轮动与指数增强策略研究》主要包含哪些内容?

本报告提出基于滚动收益率分位数的行业动量策略，有效提升传统动量稳定性。策略月度选出10个行业，平均年化超额收益8.4%，月度胜率67%，信息比率1.28，年度胜率100%，超额收益累积稳定，为行业配置和指数增强提供新思路。核心数据:8.4%;1.28。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由山西证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 32.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程研究者、量化投资者、行业配置分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、配置、轮动等议题。