兴证金工高频研究系列七：高频风险模型构建与应用，提升指数增强策略年化收益20%

本报告以加入高频信息的资产为对象，构建了包含基本面高频风险因子和统计风险因子的结构化高频风险模型。基于该模型估计协方差矩阵，通过最大化夏普构建的高频复合因子年化收益近50%，多空夏普8.08。在中证1000指数增强中，加入高频因子后年化超额收益达20%，显著优于传统方法。核心数据:38.5%;8.08。

本报告由兴业证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、系列七等议题。