本报告由华创证券研究所发布，深入剖析2018年全球大类资产配置与宏观交易策略。核心观点：2018年将是权益资产波动率回归的年份，美股面临回调压力；通过美元负基差视角，揭示‘美元荒’与波动率溢价的联动机制。报告亮点包括：1）美股波动率回升的长期与短期驱动因素；2）特朗普税改对估值与业绩的双重影响；3）负基差-美元荒的历史规律与2018年展望；4）全球股市分化与隐含波动率上升的预判。适合宏观对冲基金经理、资产配置研究员、量化交易员、金融分析师及投资决策者阅读，为2018年投资布局提供关键参考。
本报告由华创证券研究所发布，深入剖析2018年全球大类资产配置与宏观交易策略。核心观点：2018年将是权益资产波动率回归的年份，美股面临回调压力；通过美元负基差视角，揭示‘美元荒’与波动率溢价的联动机制。报告亮点包括：1）美股波动率回升的长期与短期驱动因素；2）特朗普税改对估值与业绩的双重影响；3）负基差-美元荒的历史规律与2018年展望；4）全球股市分化与隐含波动率上升的预判。适合宏观对冲基金经理、资产配置研究员、量化交易员、金融分析师及投资决策者阅读，为2018年投资布局提供关键参考。
本报告由华创证券研究所发布，深入剖析2018年全球大类资产配置与宏观交易策略。核心观点：2018年将是权益资产波动率回归的年份，美股面临回调压力；通过美元负基差视角，揭示‘美元荒’与波动率溢价的联动机制。报告亮点包括：1）美股波动率回升的长期与短期驱动因素；2）特朗普税改对估值与业绩的双重影响；3）负基差-美元荒的历史规律与2018年展望；4）全球股市分化与隐含波动率上升的预判。适合宏观对冲基金经理、资产配置研究员、量化交易员、金融分析师及投资决策者阅读，为2018年投资布局提供关键参考。核心数据:标普500指数升至两倍标准差上方;2011年和2015年两次美元互换基差大幅扩伸;2017年信用利差和股市波动率持续压低。
本报告由华创证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合宏观对冲基金经理、资产配置研究员、量化交易员、金融分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、宏观交易、华创证券等议题。