国信证券金融工程专题：动量类因子全解析与A股动量效应

2021-12金融投资40📊 国信证券¥1

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报告摘要

本报告深入解析A股市场机构化背景下的动量效应，从传统动量、路径动量、财务公告日动量、日内及隔夜动量、特质动量等多维度构建动量因子，并对比沪深300、中证500等不同样本空间中的动量强弱。关键发现：沪深300动量效应最强，中证500较弱；剥离涨停因素的动量因子表现远优于传统动量因子。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 40。

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适合量化研究员、金融工程师、专业投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、股动量效应等议题。